量化交易研究与执行平台。支持：免费数据获取、回测、因子计算、实盘/模拟交易、组合优化、可视化仪表盘。
pip install jh_quantimport os
from jh_quant.data import JHData, DataTypes
jh = JHData(api_key=os.getenv("JIUHUANG_API_KEY"))
stock_price = jh.get_data(
DataTypes.TS_DAILY_QFQ, # tushare A 股日线前复权
ts_code="000001.SZ",
start="2025-01-01",
end="2025-12-10",
)暂时只支持A股相关数据获取
兼容 tushare 调用风格：
from jh_quant.data.data_providers import tushare as ts
df = ts.daily(
ts_code="000001.SZ",
start_date="20240101",
end_date="20241231",
)
pro_df = ts.pro.pro_bar(
ts_code="000001.SZ",
start_date="20240101",
end_date="20241231",
asset="E",
freq="D",
)兼容 akshare 调用风格：
from jh_quant.data.data_providers import akshare as ak
df = ak.stock_zh_a_hist(
symbol="000001",
period="daily",
start_date="20240101",
end_date="20241231",
adjust="qfq",
)from jh_quant.data import JHData, DataTypes, to_backtest_price_frame
from jh_quant.backtest import (
backtest,
StrategyTurtle,
StrategyMovingAverageCrossover,
StrategyBuyAndHold,
)
from jh_quant.dashboard import display_backtesting
# 1. 准备数据
jh = JHData()
stock_price = jh.get_data(
DataTypes.TS_DAILY_QFQ,
ts_code="000001.SZ,600519.SH,300750.SZ",
start="2025-01-01",
end="2026-05-07",
)
stock_price = to_backtest_price_frame(stock_price)
# 2. 定义策略
strategies = {
"海龟策略": StrategyTurtle(entry_window=20, exit_window=10),
"均线交叉": StrategyMovingAverageCrossover(short_window=12, long_window=24),
"买入持有": StrategyBuyAndHold(),
}
# 3. 执行回测
trading_hist, backtest_perf = backtest(
strategies=strategies,
price_data=stock_price,
)
display_backtesting(trading_hist, backtest_perf)回测仪表盘预览
| 策略对比 | 策略分布 |
|---|---|
 |
 |
| 交易历史 | 策略排名 |
|---|---|
 |
 |
jh_quant.trading 现在按实盘语义组织，核心边界如下：
market_data: 历史数据、实时快照、交易日历signal: 信号聚合与候选生成portfolio: 组合优化、权重与 rebalance 计划broker: 模拟或实盘执行通道session:paper/live模式、realtime/backfill时钟、调度与运行态
paper使用PaperBroker模拟成交，可配合realtime或backfill两种时钟模式。live使用显式配置的真实 broker，例如XtQuantBroker。live只允许realtime，不会执行 backfill。
+---------------------------+
| Scheduler / run_once |
+-------------+-------------+
|
v
+---------------------------+
| SessionRunner |
+-------------+-------------+
|
v
+---------------------------+
| SessionCycleCoordinator |
+-------------+-------------+
|
v
+-------------------------+ +-------------------------+
| SelectionProvider |----->| MarketDataService |
+-------------+-----------+ +-------------+-----------+
| |
+----------------+---------------+
|
v
+---------------------------+
| Signal / Portfolio Runtime|
+-------------+-------------+
|
v
+---------------------------+
| TradingEngine |
+-------------+-------------+
|
v
+---------------------------+
| PaperBroker |
+-------------+-------------+
|
v
+---------------------------+
| Persistence + Runtime State|
+-------------+-------------+
|
v
+---------------------------+
| Dashboard / API |
+---------------------------+
说明：
paper+realtime会直接使用当前可用的历史/实时行情运行模拟成交。paper+backfill会先通过ReferenceTimeAware数据源逐日推进，再进入同一套模拟成交链路。- 成交、持仓、日度快照都落到本地 persistence，方便复盘和对比。
+---------------------------+
| Scheduler / run_once |
+-------------+-------------+
|
v
+---------------------------+
| SessionRunner * |
+-------------+-------------+
|
v
+---------------------------+
| SessionCycleCoordinator * |
+-------------+-------------+
|
v
+-------------------------+ +-------------------------+
| SelectionProvider |----->| MarketDataService |
+-------------+-----------+ +-------------+-----------+
| |
+----------------+---------------+
|
v
+---------------------------+
| Signal / Portfolio Runtime|
+-------------+-------------+
|
v
+---------------------------+
| TradingEngine |
+-------------+-------------+
|
v
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| XtQuantBroker / Broker * |
+-------------+-------------+
|
v
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|MiniQMT / Broker Terminal *|
+-------------+-------------+
|
v
+---------------------------+
| Persistence + Runtime State|
+-------------+-------------+
|
v
+---------------------------+
| Dashboard / API |
+---------------------------+
*表示相对paper模式存在核心语义差异的节点。
说明：
live模式必须显式指定 broker，不会自动兜底成模拟账户。live模式下会强制跳过 backfill，只跑实时时钟。- 当日定价可以继续走统一的
MarketDataService，但最终下单与账户状态以真实 broker 为准。 - 当前内置的实盘 broker 为
XtQuantBroker，需要本地安装并运行MiniQMT。
| 维度 | Paper | Live |
|---|---|---|
| Broker | PaperBroker 自动创建 |
必须显式配置真实 broker |
| 时钟模式 | realtime / backfill |
仅 realtime |
| 成交语义 | 本地模拟成交 | 真实柜台 / 终端成交 |
| 持仓与资金 | 本地状态机维护 | 以 broker 查询结果为准 |
| 回填 | 支持 | 不支持 |
| 适用场景 | 策略验证、影子组合、回放 | 实盘执行 |
uv run python run_paper.pyrun_paper.py 默认使用 paper-compare 模板，自动创建两个并行模拟场景：
paper-turtle：海龟策略基准场景。paper-momentum：默认用户策略场景。
可以通过 --strategy 指定一个或多个策略，多个策略用英文逗号分隔：
uv run python run_paper.py --strategy rsi
uv run python run_paper.py --strategy turtle,momentum当使用 paper-compare 且用户只传入新策略时，bootstrap 会自动保留 turtle 作为基准场景。
默认股票池偏向半导体 / AI 芯片链观察池，便于演示并行策略比较。默认行情 backend 是 tushare，当天实时行情暂用 AkShare 合并。
运行 uv run python run_paper.py --help 查看完整参数说明。
uv run python run_live.pyrun_live.py 使用 live-basic 模板创建实盘 session，broker 使用 xtquant / MiniQMT。运行前需要配置：
实盘模式常用环境变量：
MINIQMT_USERDATA_DIR=...
MINIQMT_STOCK_ACCOUNT=...
MINIQMT_TRADER_SESSION_ID=...实盘行情 backend 可选：
uv run python run_live.py --backend tushare --strategy turtle
uv run python run_live.py --backend xquant --strategy turtle,momentum运行 uv run python run_live.py --help 查看完整参数说明。
bootstrap 默认会先启动 API，然后自动调用 display_trading() 打开控制台仪表盘。只想启动 API 时可以使用：
uv run python run_paper.py --no-dashboard手动打开仪表盘仍然支持：
from jh_quant.dashboard import display_trading
# 如果你修改了 run_paper.py 中的端口，需要显式传入 port 参数
display_trading()
更多说明：
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