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B4：贝叶斯 Kelly 后验更新的独立预注册与合成研究 #588
Description
用户已同意量化分阶段安排：基础工程修复阶段收尾，贝叶斯后验更新独立列为 B4 研究批次。本任务先提交可审查的预注册草案；不代表已冻结模型、执行试验或批准生产仓位调整。
总任务：QuantStrategyLab/QuantRuntimeSettings#632。当前阶段排序：B1/B2 对照与预注册、holdout 隔离、累计 trial ledger 冻结 → 独立 B4 DEVELOPMENT_ONLY 研究 → E1 独立晋级验收。现有 QPK B1/B2 草案明确不包含 B4；历史 RS-04 许可不能转授。正式研究文档和后续实现归属 UES research，不改生产 pin、配置、候选状态或旧账本。
当前 B1/B2 仍 NOT_FROZEN；B4 先验/似然/超参、观测频率、更新与遗忘规则、策略/variant 和既有风险上限均未指定，须如实 UNSPECIFIED。研究准备可记录这些缺口，参数选择、实施和新试验需满足该任务的冻结依赖。
完成清单：
- 合并独立 B4 预注册草案，范围、依赖、未决定项及未来实现/验证归属明确。
- B1/B2 可靠对照、候选清单、A2/A3 成本/成交与指标语义、immutable runner/依赖已绑定。
- 冻结 B4 先验、似然、更新规则/频率、风险上限与缺失/非有限/失败处理，记录完整 owner 与审批绑定事实。
- holdout 边界/hash/隔离/未查看证明与累计 trial 计数口径、真实账本内容 hash 可独立核验，不伪造空白 holdout 或 hash。
- 仅合成数据实现纯后验更新与研究 sizing；DEVELOPMENT_ONLY、no_order，保留失败/拒绝/中断试验计数。
- 验证手算后验、冻结模型下批次/逐步更新关系、仅决策时可用数据、无前视、成本/风险上限/失败行为及对照报告；未运行的验证不得报通过。
- 独立研究审查完成后交 E1，不能把统计结果或运行日数当作生产启用批准。
本任务不执行真实交易/门户业务，不提高预算、不启用候选账户、不跑真实策略试验，不新增 B5 或自动候选扫描。来源/PIT、运行指纹和 E1/C2 的现有缺口继续保留；所有未知部署与数据事实记 UNKNOWN。
研究准备证据：PR #589 已正常合并为 116f1a8e7de6f4359eb63311b34d5ae781d6f5db；独立草案。最终 PR head 211aca19bd129c74109ed67fb1e09c18b15f282a 的 CI 38335129682 三项均 SUCCESS；现有 full test 2454 passed / 28 skipped / 460 subtests passed，stats integration 107 passed / 1 skipped，execution integration 8 passed / 0 skipped。本地 CONTRIBUTING unittest 246 项 OK；合并 tree f0890dea2a1a42b1390d1cca81c09fd9c7d62fe4 与已验证提交一致。这些是现有工程回归检查，不是 B4 后验更新或新研究试验验收。模型及冻结项仍 UNSPECIFIED / NOT_FROZEN，其余清单不勾选，本任务保持 open。合并后 main CI 38336584924 的三项检查现已全部 SUCCESS。
Activity
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
研究准备阶段完成：PR #589 →
116f1a8e7de6f4359eb63311b34d5ae781d6f5db，单一预注册文档已合并；最终提交三项 CI 通过、246 项本地 unittest OK、合并树一致。全文：草案。B4 后验更新仍未实现或执行；B1/B2、holdout、累计 trial、owner 与模型参数冻结依赖尚未满足，后续研究清单继续保留。顺序仍为 B1/B2 冻结 → B4 DEVELOPMENT_ONLY → E1。Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
量化研究准备批次：A2/A3/B3 组合兼容性已独立验证，不是 B1/B2/B4 新试验。
在同一隔离 Linux/Python 3.12.14 环境中绑定 UES
116f1a8e7de6f4359eb63311b34d5ae781d6f5db与 QPKf8d8b4045276ce9e0c491eefd8506c544c19575b，实际归档源码/导入路径逐项对照；两个UES_REQUIRE_QPK_RESEARCH_STATS/UES_REQUIRE_QPK_EXECUTION_MODELS门同时开启。既有 UES integration 合集 116 passed / 0 skipped；QPK A2/A3/B3 50 passed + 68 subtests / 0 skipped。首次缺可选 sklearn 测试依赖的 115 passed / 1 skipped 已保留；仅补测试依赖后复验，不改源码或断言。测试及导入子进程网络 guard 有效、未记录联网尝试，使用既有合成 fixtures 和临时 journal。这是一份新本地组合证据，原 GitHub CI 的 Python 3.11 和两个独立 QPK overlay（stats
442b729/ execution5c0693）仍单独记录。生产 QPK pinf6f2079、原源码、策略配置及全局 trial ledger 未改；可编辑安装仅在独占 archive copies，真正源 snapshot 保持 clean。继续推进需要补齐的最小冻结包：
状态顺序：B1/B2 正式冻结与可靠对照 → B4 独立 DEVELOPMENT_ONLY → E1。工程回归通过不勾选本任务其余研究项，不执行真实交易、提高预算、启用候选或取真实数据。完整依赖盘点32项与实际环境/JUnit/log归档位于
/workspace/quant-notifications/research/readiness.json、research/combination-validation/evidence.json；工作区路径是归档位置，不承诺永久外部托管。Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
B4 后续执行位置重新核对：总审计完整清单，本任务对应 Q11，前置材料对应 Q05/Q08/Q09/Q10，独立 E1 验收对应 Q12。
当前 UES main116f1a8e7de6f4359eb63311b34d5ae781d6f5db、现有 main CI38336584924 success；已合并的是预注册草案。B4 后验模块和 tests/research/test_bayesian_kelly.py 仍未创建，模型项 UNSPECIFIED；本轮没有新试验。
当前可准备具体模型决策单：先验/似然、观测频率和可用时点、更新/遗忘/重置、重复消费、状态与数值失败、决策损失/已有cap。不用最新周期胜率替代未指定似然。
实施依赖：A2/A3/B3 实际测量适用性与最新安装身份 → B1/B2范围/参数/比较规则及真实holdout/累计ledger冻结 → 可靠对照 → B4自身模型冻结 → 单纯后验模块和合成验证 → E1。真实全累计含失败/拒绝/中断及变体，旧七行声明48不冒充已核验试验全集；旧RS-02/RS-04局部DSR不替代新口径。原始Claude PDF仍缺，依据已保存交接/文档映射。
未来验收包括手算后验、冻结模型的批次/逐步关系、未来信息隔离、重复消费/重启/缺失/非有限值、净成本/已有cap与独立对照；DEVELOPMENT_ONLY/no_order/budget_effect=NONE。仅草案已完成，其余checkbox保持未完成；生产账户、预算、pin、旧账本及B5不在本轮变更范围。
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
第一优先级批次推进了B4前置工程和冻结准备，后验更新仍未实施：
最新immutable QPKb235 + UES116f 同一隔离环境：UEs116、QPK63 +77subtests通过，0skip；direct_url/import/逐文件来源、两个REQUIRE门、pip check与现有terminal-fill→B3接口桥接核验。生产pin、旧RS02/RS04、旧ledger保持。
B1/B2/B4最小冻结决策单已整理：scope/profile/variant/完整候选及对照；EWMA初值/预热/decay与target-vol单位；HAR真实RV/PIT/训练/重拟合（缺数据则parked）；B2作用域原cap/D_max与peak/现金流/成本/重启；A2成交/成本适用性；真实holdout边界/内容/隔离管理员/未查看证明；失败/拒绝/中断/变体累计计数及同频net Sharpe方差；统计角色/阈值/停止与runner依赖；owner/reviewer真实绑定；B4先验/似然/频率/更新/遗忘/状态/数值/决策损失。没有自行选择参数、先验或假造审批/hash。
本轮只读核验公开旧ledger七行合计48，其中RUN声明22、REGISTERED_NEW_TRIAL声明26；仅算术和公开文件身份，不能替代真实全累计journal。C1保护ruleset当前已读验证，独立owner/PIT/holdout/账本事实仍未取得。冻结材料 /workspace/quant-priority-batch/freeze-decision-checklist.zh-CN.md；B1/B2 NOT_FROZEN、B4 UNSPECIFIED，依赖顺序保持可靠对照→B4→E1。该issue其余checkbox保持未完成，不跑新研究或扩大B5。
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
本批继续可执行的研究工程，B4模型/冻结状态不变。
已提交 UES #590，最终head
78a364ea9069d0c34c61198e42552a181da62beb：将统一net十二项报告以显式默认关闭flag接入已有Batch A historical CLI；真实CLI三层调用、31本聚合报告、四组手算、旧pin能力不足先拒绝、零网络守卫均验证。最新/旧pin/精简研究CI环境各34 passed/0skip，focused131/0skip；原21测试逐字保留。独立审查无finding。最终CI38398110530已实际完成：unified consumer34/0skip，stats107/1既有skip，execution8/0skip；full test仍进行中，尚未合并。旧pin本地full2467/28既有skip/460subtests为最后网络guard之前收集，透明保留范围，不代替最终PR验收。报告仍REPORT_ONLY/DEVELOPMENT_ONLY，不改费用/排名/生产pin/旧账本，不执行私有cloud研究或新增trial。DSR无真实TrialEvidence、成本拖累无同路径gross时仍null/UNCOMPUTABLE；四项outcome为周期统计，不能当逐笔交易成绩。
我们可以继续拟定窄DRAFT：复用既有core-only对照，B1与B2分别比较，HAR缺真实日内RV合同则PARKED；B4须先明确posterior模型、观测/utility支持与失败规则，Beta二元胜率不包含可变盈亏，旧均值收缩也不是Bayesian posterior。本批不选择lambda/波动目标/D_max/先验超参，也不勾选后验已实现。
真正外部材料收敛为三组：所选scope的真实source/PIT/许可及风险cap来源；实际holdout边界/hash与隔离/未查看证明；完整累计trial内容及独立owner/reviewer绑定。原Claude报告当前缺。取得真实事实后可由工程核验摘要并完成可审查冻结，不能由代码制造这些事实。该issue保持open。
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
Q05 本批工程已完成并正常合并：UES #590，最终head
78a364ea9069d0c34c61198e42552a181da62beb，merge0e66469c95a72c6248eae3ea474223d9ff6e1df5，审查/虚拟合并/实际合并tree4895b562638b684c2835864a2a7f528a284ec364一致。最终PR CI38398110530四项全部SUCCESS：full2467 passed/28既有skip/460subtests；unified consumer34/0skip；stats107/1既有skip；execution8/0skip。最后网络guard已由这次完整最终提交CI验收，原本地收集范围限制仍留作历史记录。main CI38399646831正在运行，未提前报通过。远端topic已不存在，独有未合并提交0。用户现已提供原Claude PDF，12页完整读取、SHA256
f60ce29f267722245cf62e308883e11b001f38efc3ee2de9d6c861806acb1bfb；“缺原报告”解除。p5明确B4建议f=m/(sigma^2+tau^2)，但没有冻结完整先验/似然/三个量估计器、更新/遗忘/状态/utility/数值失败规则。下一份具体DRAFT应按原式说明条件方差与均值不确定性拆分，防止把posterior-predictive方差再加tau而重复计算；fractional Kelly≤0.5只应用一次，现scope硬cap和budget cap-only保持。此0.5是Kelly倍数，不是所有策略共同50%资金暴露。p6还要求CVaR从描述报告升级为真实尾部预算约束，并由B1消费；当前及#590尚未实现这一约束，后续先冻结尾部预算来源、损失单位/窗口/成本现金假设与unknown处理，不自填阈值。B5独立建议保留，当前不扩入。原PDF将B4称第二波，当前#588“B1/B2可靠对照→B4→E1”为后续批准的执行顺序，二者分开注明。
B1/B2/B4仍NOT_FROZEN/后验未实现，holdout真实隔离与未查看、完整累计journal、source/PIT/限额与独立owner/reviewer仍需要真实事实。已明确三份可继续工程准备的DRAFT：B4原式合同、CVaR→B1约束合同、B1/B2范围/候选/停止/计数决策。未运行新研究/真实交易或更改生产pin/预算/候选。该issue保持open。
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
合并后最终main验收补齐：main CI38399646831，source
0e66469c95a72c6248eae3ea474223d9ff6e1df5，四项全部SUCCESS。main full实际2467 passed/28既有skip/460subtests（814.56s），与最终PR一致；unified consumer、统计与执行集成也success。#590工程可阶段收尾，默认未采用生产/未运行私有历史研究。B1/B2/CVaR约束/B4后验、真实holdout/journal/owner仍按上条具体缺口推进；该issue保持open。Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
本批推进中：B1/B2、CVaR 暴露约束与 B4 贝叶斯后验前置决定合同已形成最终三文档补丁，并完成独立复审：UsEquityStrategies#591，源
88d0710831704ea65813f957c0dfd290924b292d。CONTRIBUTING unittest 246 项通过、pip check 与 17 相对链接检查通过；原 B4 110 行与其他 423 个跟踪文件保持。最终远端三个集成检查已通过，全量 test 仍进行中；目前尚未合并。B1/B2 区分现有三条回放路径与实际成本/现金适用限制，不把 A2 原语误称为 full core/live/plugin 等价；CVaR 区分同样本的 return/loss 尾部、fractional tail 与真正暴露约束，仅在严格正齐次净收益等条件成立时允许预算/ES 关系。
B4 保留原报告 p5 推荐式
m/(sigma²+tau²)，解释全方差避免 tau 重复计算，并说明有限周期二阶 Taylor 的原始二阶矩含m²、截断式驻点不等于精确 log 效用最优。先验、似然、utility、更新/遗忘/去重/重启/失败决定仍 UNSPECIFIED。贝叶斯更新尚未实现，不把文档或工程测试冒充后验验收。仍缺真实 scope/cap/尾部预算与 source/license/PIT、untouched holdout 隔离/未查看证据、包含失败和放弃的完整累计 journal 与独立 owner/reviewer。沿用已批准 B1/B2 可靠对照→B4→E1 顺序；不新增扫描、选择参数、启用账户、交易或提高预算。
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
本批研究工程已正常合并：UsEquityStrategies#591，最终 head
88d0710831704ea65813f957c0dfd290924b292d，合并c0cd8be215f1dabe2e60b660324755373eeab0af；已审 tree、虚拟 merge tree、实际合并 tree 完全相同。最终四项 CI 全部通过：run38407837645，真实全量 2467 passed / 28 既有 skipped / 460 subtests passed；独立审查无未解决问题。合并后 main 自动 CI 正在运行，未将 pending 称为通过。合并文档：B1/B2 冻结决定合同、CVaR 暴露约束决定合同、B4 贝叶斯后验语义与前置决定。仅三文档变化，原 B4 110 行及其他 423 个跟踪文件保留。CVaR 的正齐次/现金/净成本限制与 B4 的全方差、二阶矩/精确 utility 区别均明确；所有真正缺失决定保持 UNSPECIFIED。
本阶段可收尾的是研究准备文档，贝叶斯更新和 CVaR 暴露算法尚未实现。 下一步需真实 scope/cap/尾部预算与 source/license/PIT、untouched holdout 隔离/未查看证据、完整累计试验日志（失败/放弃/修订也计数）及独立 owner/reviewer；取得后按已批准 B1/B2 对照→B4→E1推进。HAR 无日内 RV 合同保持 PARKED，B5 不自动扩入；不启用候选、交易、提高预算或改生产 pin。整体研究验收 issue 保持开放。
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
追加终态：UES#591 合并后的主分支
c0cd8be215f1dabe2e60b660324755373eeab0af已完成 run38410030770，test、research-stats-integration、research-execution-integration、research-unified-net-consumer 四项全部 success。该研究文档工程阶段可以收尾；后验算法、CVaR 暴露算法与真实研究优势仍未实现/验收，三类事实包和独立决定缺口维持前条记录。Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
UES #592 已提交 head a3ce3c5，接入 QPK #669 已合并源 b6b51d5c32594c47cc1b3ebc0c1ed226e9db887f 的四项路径观察指标。仅显式 --include-net-path-diagnostics / historical-account-report 可选报告：每本沿用已验证同窗口 raw-net returns，31本现有账本/费用/排名/旧指标保留；默认不导入、不新增输出字段，旧能力缺失时在读取输入前固定拒绝。
最终本地证据：48 focused / 0 skip；CONTRIBUTING unittest 246通过；全量pytest在隔离最新QPK源码overlay上2,506 passed / 3既有skip / 460 subtests，676.33s；Ruff/pipcheck/all-workflow actionlint含ShellCheck/diffcheck退出码均0。六文件patch和420非owned tracked文件及原测试前缀经独立复审。原生产pins和其他两个overlay没有变；PR main-test仍核实际原pins。
最终PR CI38428174512目前3/4成功，main-test在跑；尚未合并。研究消费者检查同时强制旧十二项和新四项的实际CLI/手算零skip。旧周期胜率/盈亏比不能称闭合交易指标；路径观察数不能称日历时间、课程钟点或逐笔连败。未运行私有历史扫描/新增策略试验/部署/交易，也未将data/OOS资格改为通过。
B1/B2→B4→E1顺序和原审计公式仍保留。贝叶斯后验尚未实现：模型、先验/似然/utility/遗忘更新参数、真实数据许可/PIT、封存留出区未查看证明、全累计试验journal与独立owner/reviewer缺口仍未冻结；本批报告工程不替代这些研究事实。
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
本批研究报告消费者工程已收尾：UES #592 正常合并，最终head a3ce3c5，merge969352b7044e61b58f2c35c68619ad8f7ba3dc2a；merge tree与冻结复审版本相同。最终PR CI38428174512和main CI38429838073各四项全部成功，保留分支保护和全部原测试。
main实际日志：原生产pins环境2,481 passed / 28既有skip / 460 subtests（498.39s）；新版报告overlay实际48 CLI/手算cases通过、0skip/0failure，QPK不可变source b6b51d5c32594c47cc1b3ebc0c1ed226e9db887f验收成功；原statistics/execution overlays也成功。本地新能力overlay另为2,506 passed / 3既有skip / 460 subtests；CONTRIBUTING246unittest、Ruff/pipcheck/actionlint含ShellCheck通过，完整证据分环境记录。
新增四项窗口净收益路径观察指标，与原十二项诊断可独立或同时显式选择；默认不导入/不增字段，旧依赖缺能力先固定拒绝。31本现有历史账本、fees、排序、old metrics、no_order与data/OOS拒绝保持，不增加初始NAV收益观察、不重复扣费。末段未恢复是右删失，所有观察保留；单位是returns observations，不冒称日历时长或闭合交易连败。六文件和420非owned tracked字节、原测试前缀经独立复审。该工作分支确认ahead_by=0且远端已自动删除，工作区保留。
B4贝叶斯后验仍未实施，B1/B2→B4→E1批准顺序保持；缺实际数据许可/PIT、scope/cap/尾部预算、封存留出区未查看证明、全累计试验journal与独立owner/reviewer，以及已冻结先验/似然/utility/更新遗忘等参数。未运行新增真实研究扫描、部署、交易或候选账户启用；工程完成不等于研究优势/生产晋级，整体审计任务继续开放。
Pigbibi commentedon Oct 14, 2026
2026-10-14 原报告与冻结依赖复核：本机完整读取用户提供的12页原Claude PDF并核对公式/依赖图；SHA256
f60ce29f267722245cf62e308883e11b001f38efc3ee2de9d6c861806acb1bfb与当前B1/B2决定合同记录一致。原报告缺口已解除，不再当成后续阻塞。当前UES969352b/QPKeae362与#592消费者、CI所用QPK overlay及生产pin已分开绑定；现有公开七行trial ledger身份可核验，但RUN22+REGISTERED26只说明声明算术，不证明全累计journal、实际完成数或Sharpe全集。没有重复回归、查看holdout或运行研究。
真正下一依赖仍是owner选择三条不等价路径和新scope/候选参数，并提供对应source/license/PIT/cap/tailbudget、holdout隔离/未查看事实、含失败的完整journal与批准；RS04/A2/BatchA不可自动互授。PDF的m/(sigma²+tau²)是建议近似形式，不补出先验/似然/utility/更新规则，不能直接当完整B4模型。B1/B2→B4→E1既有安排保持，冻结项不勾完成，HAR/B5不扩大。
用户本轮已将首个研究路径选择委托助手，选择沿用现有RS-04 SOXL/TQQQ组合研究核心。该选择只闭合首个核查路径，不转授旧数据许可或宣称完整scope/variant/参数已冻结；现正核对多资产cash、真实fill和费用适用性，不运行真实数据试验或改变实盘。
Pigbibi commentedon Oct 14, 2026
本轮工程接续（2026-10-14）：用户委托选择首条 B1/B2 路径，已选现有 RS-04 SOXL/TQQQ research core；只确定研究路径，不代表全部预注册、实盘或历史许可转授。
48026f5af85aa11b0e3b9f61316f33e8f94d4a39。修复实际 terminal-close fill 的费用遗漏，增加显式 close-fill turnover / CostModel 测量入口；末日仅有新信号不会伪造成交。该入口是 no_weight_feedback NAV overlay，不能当作完整多证券现金、费用反馈和净额结算模拟。92163b0897fa713fbba43fcac2b8003029e7cc38的 PR CI 四项 SUCCESS；全量 2482 passed / 37 skipped / 460 subtests passed，required execution job 的新 10 项无 skip。合并 tree 与最终 head 一致：3a9e677b3a1e5a0590da9589bfda840ed662b722。48026f5af85aa11b0e3b9f61316f33e8f94d4a39；全量 2482 passed / 37 skipped / 460 subtests passed。剩余研究条件：候选/参数和统计规则、PIT/数据来源、实际现金与成交对照、immutable runner 绑定、风险上限、holdout 隔离/hash、累计真实 trial journal 内容与 owner 绑定仍须逐项冻结。B1/B2 整体仍 NOT_FROZEN；B4 模型仍 UNSPECIFIED，后验更新尚未实现。原审计 PDF 已取得并核对，不能再以原文缺失阻断接续，也不能按旧表重复已合并的 A1/A2/A3/C1/B3 工程修复。
Pigbibi commentedon Oct 14, 2026
2026-10-14 下一批研究冻结材料接续（未运行新研究）：
7fe88e61b185786d95376f8d1f6484c8ff98c96b，最终 heada2a35e7981ef84bff59b3e65a2b2bd375b06a2f6的PR CI 38539367705 四项 checks 全成功，验证与合并树一致。仅一份 B1/B2 决定合同变更；diff check通过，未重复本机已完成工程测试。合并后 main CI 状态另行核对，不把 PR check 代写成 main 成功。PATH_SELECTED，不再用“首路径未选”或“末次close测量未修”阻塞；同时绑定 fix: include terminal close fills in opt-in RS-04 costs #593 已合并的close_fill_turnover/measure_close_fill_costs入口和显式no_weight_feedback边界。variant、参数、scope cap、真实runner/lock/安装、PIT/许可、holdout、完整累计journal和owner继续未冻；B1/B2总体NOT_FROZEN。RECOMMENDED / NOT_APPROVED，未登记成实际trial、未推导风险预算或替代历史研究许可。B4 模型、HAR、新组合和E1晋级均未提前实施。当前顺序仍 B1/B2可靠对照与实际冻结 → B4 DEVELOPMENT_ONLY → E1。无真实数据下载、holdout查看、试验扫描、模型调用、ledger/pin更改、交易、预算或候选账户启用；#588继续 open，前端暂停。
Pigbibi commentedon Oct 14, 2026
补齐上一批待确认项：UES #594 merge
7fe88e61b185786d95376f8d1f6484c8ff98c96b的 main CI 38541525656 已实际 success。此项工程 CI 验收关闭；B1/B2 路径选择、研究冻结材料、实际研究结果和实盘授权保持原状态，未运行研究或调整仓位。