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performance_metrics: benchmark inner-join, win_rate/profit_factor 口径与晋级标准冲突（G3） #659
Description
strategy_lifecycle/performance_metrics.py::compute_window_metrics 与《策略晋级与风险标准》的共同口径有三处文字冲突（只登记，不在 RS-01 中修改，现有语义被生命周期监控使用，需单独评审）：
- 基准对齐静默取交集：基准比较用
pd.concat(..., join="inner").dropna()。标准写「同一比较使用一致的日期……缺失日期不能靠补零或静默取交集修饰」。建议：日期不一致时返回不可计算状态，或至少输出被丢弃的日期数。 win_rate实为正收益日比例：(series > 0).sum() / len(series)。标准写「不把正收益日比例当交易胜率」。建议改名或在输出中标注unit=positive_period_share。profit_factor基于日收益而非逐笔交易，同样需要标注口径。
参考：研究方案 RESEARCH-PLAN-2026-10-10 §1.3 G3；新的 research_stats（#658）不依赖这些函数。
Activity
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
统一指标补充已正常合并 QPK #668 →
b23511cbb28b72743e35512ef4b3c73f1cd43c23。双语指标目录 记录实际能力与缺口。胜率、平均盈亏比与盈利因子已明确分开：旧
win_rate是含零日的正收益日比例，daily_win_rate_ex_zero排除零日，profit_factor是正日收益总和/负日收益总和绝对值，不是平均盈亏比。Kelly 均值输入也不等于逐笔交易统计。B3 新增可选
include_outcome_diagnostics=True的四个研究诊断：net_win_rate_ex_zero_per_period、net_payoff_ratio_per_period、net_profit_factor_per_period、mean_net_return_per_period。附正/负/零观察数和return_observations_not_trades口径；均值包含零收益观察。缺盈/亏一侧、数值溢出/非零下溢均不可计算/null，精确全零或正负相消保留真实零。默认原八项输出及所有旧指标结果保持，独立比较8组情形已核验；新指标仅描述历史输入，不预测利润或自动参与排序/否决。目录覆盖成熟系统的收益/基准、Sharpe/Sortino/Calmar/IR、回撤/CVaR、胜率/盈亏比/Profit Factor/均值、PSR/DSR/MinTRL/PBO/WFA、执行成本、组合容量与运营来源证据。它不声称所有指标已在每个consumer或实盘接通；回撤恢复期/VaR、真实交易/容量/执行质量等需要各自合同和输入，不自设全系统及格线。
验证：13新增合成回归、50项focused通过；独立审查的非零下溢假0与中文零均值边界已修并复核。本地CONTRIBUTING unittest 1366项（含1既有skip）；首轮缺既有monitor source revision的3项失败在未改base复现，绑定真实checkout base SHA后通过，无测试/断言削弱。最终提交
aab408364fa1926ed1d23c5f8185d3330eacc7cc的 CI38356900706 2563 passed / 2 existing skipped / 1013 subtests passed；Ruff、dependency refs、链接和diff通过；合并树bdd500aca5033cb800335e5445ad7282e6d696b1一致。逐笔胜率/盈亏比/expectancy仍不能由日收益推断：需先冻结闭合交易配对、部分平仓、多腿/策略归属、费用/FX和未平仓处理。缺真实记录保持未具备，不编造交易数。现有 #659 的consumer采用/完整口径仍待验；#632、B1/B2/B4与通知#634的剩余状态不由本批解除。不改生产pin、晋级阈值、风控/仓位、全局trial账本、预算、候选状态、后验模型或真实业务。
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
合并后 main CI 38357139638 现已 SUCCESS。任务分支经无独有提交/无open PR依赖核验后已不存在，工作区clean；默认报告兼容与13新增诊断证据归档
/workspace/quant-metrics/final-evidence.json。自动Dependabot/Advance Staged QPK Pin两项策略工作流为skipped，没有计作测试成功，也没有借此更改consumer生产pin。Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
后续指标执行任务已更新：总审计完整清单，对应 Q05/Q06/Q07。本 issue 保持 open。
QPK #668 和该 main CI38357139638 success 的既有证据保持。新任务未实现，生产pin和晋级阈值未改变；用户指标完善项与 Claude 原审计映射分别标注。
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
Q05最新组合工程验证已完成，consumer采用继续未完成：
固定immutable QPK
b23511cbb28b72743e35512ef4b3c73f1cd43c23+ UES116f1a8e7de6f4359eb63311b34d5ae781d6f5db的独立owned git-archive/venv环境，实际editable direct_url/import路径与每个tracked source/config/test blob核验，两个UES_REQUIRE门同时1，pip check clean。UES既有组合116 passed；QPK既有A2/A3/B3 +13 outcome cases合计63 passed /77subtests；无失败/skip。JUnit140包含subtests，不冒称140 top-level。源码worktree零diff，生产pin不变；旧f8证据不混作最新。已有ExecutionPath同sessions的gross/net输入可直接复用build_unified_net_report(include_outcome_diagnostics=True)，纯terminal-fill fixture桥接通过。调查5个直接窗口点与5个间接研究调用，仍无外部A2/B3 caller；将具体方案停在选定真实调用方/输出合同之前，不制造无人调用wrapper/CLI。周期与逐笔口径仍分开，四指标不自动参与排序/否决或产生真实成绩。
证据 /workspace/quant-priority-batch/measurement-evidence.json、measurement-validation/{consumer-survey.json,adoption-plan.json}。Q06逐笔合同、Q07用途化其他指标、#659原消费者语义采用仍open；这些是合成工程检查，不是真实成本、实盘采用或研究edge。
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
Q06/Q07 只读合同调查已完成（不等于逐笔统计实现或真实成绩）：23 个公共源码文件绑定 commit/git blob/SHA256，主智能体逐文件复核；QPK
b23511cbb28b72743e35512ef4b3c73f1cd43c23、UES116f1a8e7de6f4359eb63311b34d5ae781d6f5db、IBKRab99673dabdc0557348d6520b348505243c3c012，Schwab 被审四文件逐字节等于40f7694ce1534a1d171e9486e1b751a9170cbd95，未将旧 audit HEAD冒称最新。已确认：IBKR reconciliation有execution_id/order_id/time/side/shares/price，Flex保留期间费用与FX，但尚无fee→fill/lot关联或完整历史证明；Schwab显式recent_executions_complete=False，订单累计量不是带时点成交记录。研究NAV/事件与特定option campaign/lot确实存在；未发现可直接复用的通用净closed-trade统计入口。原四项净收益周期诊断仍是per_period，不能冒称逐笔胜率/盈亏比。
实施前最小待绑定事项为：交易单位/范围、权威配对规则、稳定完整成交事实、去重与修订、费用归属与分摊、FX及P&L/收益/R单位、部分闭合/未平仓/零值及无盈利或无亏损分母、同范围对账及指标用途。没有自行选FIFO、费用/FX规则、阈值，未创建新API/CLI/schema或试验。
Q07：已有日收益尾部连亏helper，并非逐笔或最大连亏；其直接helper丢弃NaN/不可转值，和docstring的break语义不同，列为输入适用性缺口，本批不改风险门。回撤恢复仍缺同范围完整NAV、观察单位与截断/未恢复规则；执行质量缺quote→intent→order→fill时点/单位/分母关联。没有账户数据就不展示交易成绩。
本地可审查材料：
/workspace/quant-priority-batch/closed-trade-contract-survey.zh-CN.md（SHA2566c12406a5ce0e67764ac811fa9c01ae75458d4227ee85a2734bf802640b55242）、closed-trade-contract-survey-evidence.json、closed-trade-contract-root-review.json。最新联合安装与UES116+QPK63/77subtests证据沿用上一条本批记录；实际consumer采用仍待指定。本issue保持open。Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
Q05指标工程继续接入真实已有消费者：UES #590，head
78a364ea9069d0c34c61198e42552a181da62beb，默认关闭的既有历史CLI/report chain sidecar，使用QPKb23511cbb28b72743e35512ef4b3c73f1cd43c23十二项真实能力。最终远端consumer CI34 passed/0skip（immutable VCS安装、actualCLI、手算和无skip门真实执行），其余full CI尚在跑，未报合并/生产采用。四项周期胜率、盈亏比、利润因子、平均净收益使用准确同窗口net简单收益；零观察保留、初始NAV不增加观察，旧rf-adjusted年化指标分开。缺gross/trial仍null，不重建假gross/实际费用，不拿旧48声明补DSR。保持REPORT_ONLY/no_order。
Q06窄记账建议仍DRAFT：先单证券/单策略long-only，以已知0仓位→开仓增减→回到0的完整closed_position_campaign为闭合样本；部分卖出留在未闭合campaign，不擅选FIFO税务lot或把FILLED/正收益日算交易胜率。可由工程继续给字段映射、重复/修订/缺费/未闭合算例与数量现金对账规则。真实统计最少需要同scope完整原生成交ID/时点/数量币种及初始历史、真实费用/收入与FX归属、真实持仓现金对账和owner统计单位决定；Schwab完整fill流仍无证明。回撤持续/恢复和周期连续亏损可另做纯同频净收益REPORT_ONLY规则，未恢复/缺观察明确censored/unknown；不动实盘breaker。该issue仍open。
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
Q05 已有历史CLI消费者工程已正常合并 UES #590：head
78a364ea9069d0c34c61198e42552a181da62beb，merge0e66469c95a72c6248eae3ea474223d9ff6e1df5，合并树一致。最终PR四项CI全SUCCESS，full2467/28既有skip/460subtests；真实unified consumer34/0skip、stats107/1既有skip、execution8/0skip。QPKb235实际VCS安装与十二项能力、actualCLI/手算/零skip门在远端执行。默认未启用、未运行私有历史cloud研究，周期outcome不代表闭合实盘交易，缺gross/trial仍null。原Claude报告现已取得，12页SHA256
f60ce29f267722245cf62e308883e11b001f38efc3ee2de9d6c861806acb1bfb。p7确要求daily/trade统计分开；Q06仍需完整成交/费用/FX与闭合scope。新增精确待办是p6的“CVaR报告→尾部预算约束→B1仓位上限”：当前经验CVaR为descriptive_only，#590未实现约束，不能把报告值或缺值当预算批准。后续DRAFT先绑定单位、覆盖/不可计算、真实尾部预算、现金与成本随暴露变化的合同，保持现scope更严限制；不扩大B5。来源、真实账本/holdout与owner事实如实保留，issue继续open。Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
本批推进中：B1/B2、CVaR 暴露约束与 B4 贝叶斯后验前置决定合同已形成最终三文档补丁，并完成独立复审：UsEquityStrategies#591，源
88d0710831704ea65813f957c0dfd290924b292d。CONTRIBUTING unittest 246 项通过、pip check 与 17 相对链接检查通过；原 B4 110 行与其他 423 个跟踪文件保持。最终远端三个集成检查已通过，全量 test 仍进行中；目前尚未合并。B1/B2 区分现有三条回放路径与实际成本/现金适用限制，不把 A2 原语误称为 full core/live/plugin 等价；CVaR 区分同样本的 return/loss 尾部、fractional tail 与真正暴露约束，仅在严格正齐次净收益等条件成立时允许预算/ES 关系。
B4 保留原报告 p5 推荐式
m/(sigma²+tau²)，解释全方差避免 tau 重复计算，并说明有限周期二阶 Taylor 的原始二阶矩含m²、截断式驻点不等于精确 log 效用最优。先验、似然、utility、更新/遗忘/去重/重启/失败决定仍 UNSPECIFIED。贝叶斯更新尚未实现，不把文档或工程测试冒充后验验收。仍缺真实 scope/cap/尾部预算与 source/license/PIT、untouched holdout 隔离/未查看证据、包含失败和放弃的完整累计 journal 与独立 owner/reviewer。沿用已批准 B1/B2 可靠对照→B4→E1 顺序；不新增扫描、选择参数、启用账户、交易或提高预算。
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
本批研究工程已正常合并：UsEquityStrategies#591，最终 head
88d0710831704ea65813f957c0dfd290924b292d，合并c0cd8be215f1dabe2e60b660324755373eeab0af；已审 tree、虚拟 merge tree、实际合并 tree 完全相同。最终四项 CI 全部通过：run38407837645，真实全量 2467 passed / 28 既有 skipped / 460 subtests passed；独立审查无未解决问题。合并后 main 自动 CI 正在运行，未将 pending 称为通过。合并文档：B1/B2 冻结决定合同、CVaR 暴露约束决定合同、B4 贝叶斯后验语义与前置决定。仅三文档变化，原 B4 110 行及其他 423 个跟踪文件保留。CVaR 的正齐次/现金/净成本限制与 B4 的全方差、二阶矩/精确 utility 区别均明确；所有真正缺失决定保持 UNSPECIFIED。
本阶段可收尾的是研究准备文档，贝叶斯更新和 CVaR 暴露算法尚未实现。 下一步需真实 scope/cap/尾部预算与 source/license/PIT、untouched holdout 隔离/未查看证据、完整累计试验日志（失败/放弃/修订也计数）及独立 owner/reviewer；取得后按已批准 B1/B2 对照→B4→E1推进。HAR 无日内 RV 合同保持 PARKED，B5 不自动扩入；不启用候选、交易、提高预算或改生产 pin。整体研究验收 issue 保持开放。
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
追加终态：UES#591 合并后的主分支
c0cd8be215f1dabe2e60b660324755373eeab0af已完成 run38410030770，test、research-stats-integration、research-execution-integration、research-unified-net-consumer 四项全部 success。该研究文档工程阶段可以收尾；后验算法、CVaR 暴露算法与真实研究优势仍未实现/验收，三类事实包和独立决定缺口维持前条记录。Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
Q07 路径指标工程补齐并正常合并：QPK #669，最终 head b6b51d5，merge eae362b；最终 PR CI 38424607230、main CI 38425177603 均成功，独立复审无可执行问题。
新纯函数 build_net_path_diagnostics 的四项指标是最长 underwater 观察段、最长已完成回撤恢复时长、末段 underwater 观察段和最长严格负净收益观察段。单位 return observations，window_only、prior_history unknown；无恢复样本为 null，末段未恢复 right_censored。零收益保留；归一化初始 NAV 不计作一次收益；没有 epsilon 将微小回撤视作恢复。原十二项统一报告、既有 schemas、旧账本、生产依赖和运行接线保持。
验证：29 新回归；完整 pytest 2,592 passed / 2 既有 skip / 1,037 subtests；CONTRIBUTING unittest 1,395 ran / 1 既有 skip；Ruff/pip check/无副作用探测均通过。初次全量的 CI provenance 环境缺失如实保留，仅补测试进程实际源码 SHA 后通过，未降低断言。
UES 同窗口现有31本报告的可选消费者补丁已冻结，48 focused和246 unittest通过，完整验证与最终PR仍进行中。这里不生成闭合交易胜率/盈亏比，不产生研究优势、PIT/OOS、实盘/部署或账户资金结论。Q06 closed_position_campaign 仍为待owner确定的草案，仍缺同scope经核对的真实fills、费用/收入、FX、初始仓位和现金持仓对账。
Pigbibi commentedon Oct 13, 2026
Q07 本批消费者工程也已收尾：UES #592 正常合并为969352b7044e61b58f2c35c68619ad8f7ba3dc2a，实际研究报告overlay绑定本PR已合并的不可变QPK源 b6b51d5。最终PR CI38428174512与main38429838073各四项成功；main新版overlay真实48cases/0skip/0failure，实际CLI31books、手算及源pin核验通过；原生产pins下main2481passed/28既有skip/460subtests。默认路径、原十二指标、fees/排名/账本和data/OOS/no_order门禁保留。
四项新计量仅窗口净收益观察数，末段未恢复是右删失且所有观察保留，不产生闭合交易连败、日历时长或未来恢复结论。Q06真实交易胜率/盈亏比仍缺owner单位决定与同scope原生fills/费用收益FX/初始仓位/现金持仓对账，不能用周期outcomes代替。生产采用、研究优势和独立运行身份仍未证明；无交易/部署或生产依赖修改。完整本批五PR和剩余清单已更新QRS#632。