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Binance 现货持仓缺成本价：unrealized_pnl_pct 永不计算，组合止损检查实际未生效（既有问题） #369
Description
现象
Binance 现货持仓不带成本价，所以 QPK portfolio_diagnostics 永远算不出 unrealized_pnl_pct，风险闸门里的组合止损（未实现亏损 < -20% 时 rejected:stop_loss）在 Binance 上实际从未生效。
这是既有问题，不是 QPK 155d74a 升级（#363）引入的：旧 pin 8e8ec51 下，所有持仓都缺成本价时 has_cost_basis=False → None，结果一样。
代码链路（main@44a0cd6）
strategy_runtime.py组装快照时只给Position(symbol, quantity, market_value)，没有average_cost（L237）。- CryptoStrategies
@7fcca8eentrypoints/_common.py::apply_risk_gate→extract_portfolio_risk_diagnostics(snapshot)→enrich_decision_risk_diagnostics(unrealized_pnl_pct=...)。 - QPK
@155d74arisk/portfolio_diagnostics.py：缺average_cost的持仓记为未知；覆盖率 < 1 时unrealized_pnl_pct不写入（只写unrealized_pnl_coverage）。 - QPK
risk/gate.py：unrealized_pnl_pct缺失时跳过止损判断（_STOP_LOSS_THRESHOLD = -0.20）。
结果：有持仓时 unrealized_pnl_coverage 为 0，止损检查永远跳过；空仓时 PnL 为 0，也不会触发。连续亏损熔断（consecutive_losses，来自 stamp_consecutive_losses_on_snapshot）走的是另一条路径，不受影响。CryptoStrategies 自己的趋势止损也是另一套逻辑，本 issue 没有核验它。
可选方案（只是提案，未实施）
| # | 方案 | 优点 | 风险 / 代价 |
|---|---|---|---|
| A | 先让问题可见：执行报告和通知里标出 stop_loss_check=inactive (cost_basis_unavailable)，带上 unrealized_pnl_coverage |
改动小，不改交易行为 | 只解决"看得见"，保护还是没有 |
| B | 平台侧成本账本：在已有状态存储里按自己的成交回报维护每个币的平均成本；启用那一刻按当时的市值定基线 | 数据来源可控，不依赖历史 API | 止损的参照点是启用时，不是真实买入成本；充提币、手动交易需要对账，且要定义"未知时怎么处理" |
| C | 从 Binance 成交历史重建成本（GET /api/v3/myTrades 只读接口，按币做 FIFO 或平均成本） |
最接近真实成本 | 充值、划转、空投、BNB 手续费、历史窗口都会让成本不完整；需要限流和缓存；数据不全时要明确判为未知 |
| D | Binance 改用权益回撤闸门：用 live equity 历史的峰值回撤代替未实现盈亏止损（比如通过 metadata.unrealized_pnl_pct 覆盖，或单独加一个 drawdown 检查） |
不需要成本价，语义清楚 | 风险语义变了（回撤 ≠ 未实现亏损），阈值要人工拍板；属于风控规则改动 |
建议：先做 A（只读、低风险）；同时由人工在 B 和 D 之间选一个作为真正的保护，C 只作为离线校验参考。B 和 D 都会改变实盘风控行为，需要单独批准，并先做不下单预演。
不在本 issue 范围
不改 QPK 闸门阈值，不改 CryptoStrategies，不改实盘开关或密钥。
Author: Pigbibi（rebuild）
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